基于技术指标、ARIMA模型的股票预测分析-以上证A50成分股为例

基于技术指标、ARIMA模型的股票预测分析-以上证A50成分股为例摘要随着证券市场的发展，国内外学者对于股票价格预测的研究也发展众多研究方法，其中美国的著名统计学家所研究而提出的时间序列预测方法，即ARMA模型，它是目前研究我国股票市场价格预测的模型中最为普遍和受欢迎的模型之一。本文首先在选题的背景下简要介绍了其研究的背景及其发展意义，阐述了股票价格预测在国内外相关研究的应用现状，然后通过介绍ARMA模型及MACD技术指标，以上海证券综合指数中招商银行调整后的收盘价为研究对象，对其进行了建模分析，根据以上两种预测方法综合评价了实证的结果，预测值与实际值误差很小，即将MACD技术指标与ARMA模型结合的方法适用于股票价格的短期预测。最后，根据两种预测方法的相关实证分析所得到的结论进行了分析，进而会有助于为短期市场投资者决策行为提供了决策参考。关键词：股价预测ARIMA模型异同移动平均线时间序列分析Stock forecasting Analysis based on technical indicators and ARIMAmodel:A case study of Shanghai A50 constituent stocksAbstractWith the development of the stock market,scholars at home and abroad have also developedmany research methods for stock price prediction.Among them,the time series predictionmethod proposed by the famous statisticians in the United States,namely ARIMA model,isone of the most common and popular models for studying the price prediction of China'sstock market.Firstly,under the background of the topic selection,this paper briefly introducesthe research background and development significance,and expounds the application status ofstock price prediction in relevant research at home and abroad.Then,by introducing ARIMAmodel and MACD technical indicators,taking the adjusted closing price of China MerchantsBank in Shanghai Securities Composite Index as the research object,this paper makes amodeling analysis,and comprehensively evaluates the empirical results according to the abovetwo prediction methods,The error between the predicted value and the actual value is verysmall,that is,the method of combining MACD technical indicators with ARIMA model issuitable for the short-term prediction of stock price.Finally,it is analyzed according to theconclusions obtained from the relevant empirical analysis of the two predictionmethods,which will help to provide decision-making reference for the decision-makingbehavior of investors in the short-term market.Keywords:stock price prediction;ARIMA model;MACD;time series analysis目录1.绪论1.1研究背景与意义11.2研究目的与研究方法,21.3国内外研究现状.248a4444444444444444444444444444444444444422.相关理论与假设..42.1股票价格技术分析的假设条件.42.2MACD技术指标（异同移动平均线）.42.3 ARIMA模型..53.数据采集与预处理.73.1数据采集.73.2数据预处理」.74.实证分析…。.114.1参数估计…114.2模型拟合114.3模型诊断124.4模型预测144.5异同移动平均线实证分析155.结论及展望…16参考文献18致谢....191.绪论1.1研究背景与意义1.1.1研究背景随着近年来我国多层次证券市场体系的发展逐渐得到建立和完善，购买各类证券所获取丰厚的投资利润也已经开始逐渐地成为了中国的许多普通投资人的最具主要吸引力的一种投资理财手段方式之一，股票市场也越来越扮演起着对中国的宏观经济晴雨表至关重要的影响，股价走势的合理变动也对广大投资者获得的稳定投资理财收益也非常重要。但正因为目前我国的证券市场的发展的时期相比较于其他发达国家而言相对较为短暂，所以它与某些国家的证券市场所发展相比还显得不太成熟完善甚至过于幼稚，随之由于国内的股票市场成分也尤为的复杂，很容易地被一些大的庄家所控制，而且其投机性也很大，导致其股票价格也时常地产生很大程度的波动，特别是在新冠疫情的情况下，这几年的股价如过山车般大起大落。为了可以更好地研究了解国内股票市场情况并期望获得收益更高倍的投资回报，对未来股票市场变化趋势的趋势预测目前已经开始成为国内外投资者群体和有关学术研究人员日益关注到的一个大热点问题。调整后的收盘价走势指标是当前研究股价和进一步判断当前股价总体变化及趋势判断的最重要指标依据，它同时是我们分析我国微观经济情况的一种重要参照指标。加强我们对现阶段中国股市前景的准确预测及分析，提供一些更准确合理的市场预测的方法，有利于尽快缓解我们现阶段中国股市目前存在问题的实际问题，促进全国股市规范有序平稳运行，更好地全心全意为国内外广大股票投资者们服务。1.1.2研究意义因为证券市场的时效性，每个交易日都有大量历史数据的产生，今天的证券市场早已累积了足够研究者预测股票的成交量的历史数据，前辈专家们掌握大量可供研究的历史数据，从而在股票预测的研究上大展身手。但是，在当前我国的股票市场实际运行中，股价水平曲线的中短期的变动趋势也会受到国内的许多市场其它的复杂的变动的因素的综